Магия волнового анализа

     Волновой анализ – это уникальный аналитический инструмент, который отображает психологическое состояние общества.

     Законы природы человеческих отношений лежат в основе особых правил поведения рынка и отражаются в известном законе волнового анализа Ральфа Эллиота. Знание этих тончайших правила поможет огромному количеству трейдеров предвосхитить ценовые уровни и их временной диапазон исполнения с целью достижения высочайших результатов в своей рыночной торговле.

     Данный мощнейший инструмент — волновой анализ — является основой для описания поведенческой структуры ценового ряда. Он с математической точностью объясняет формирование тех или иных технических структур, преобразованных в графические отображения. А это, в свою очередь, является сутью технического анализа, на основе которого создано огромное количество индикаторов и других помощников, являющихся дополнительным украшением волнового анализа.

     К волновому анализу следует относится, для сравнения, как к великолепной новогодней елке. На нее одеваются любые «украшения» в виде какого угодно другого технического, свечного или циклического анализа. Причем в универсальном сочетании с различными индикаторами и прочими инструментами рынка. А последние, в свой черед, в совокупности и помогают каждому знатоку волнового анализа целиком раскрыть красоту этой аллегорической рождественской красавицы! Они-то и делают торговлю трейдера праздничной и эффективной (причем, что важно, идеально оптимизируя использование собственных временных, а, главное, — денежных ресурсов).

     Волновой принцип показывает трейдеру ценовые цели, которые надо учитывать с наибольшей степенью достоверности их исполнения. А каких следует избегать при своей торговле. Торгуя только по одному виду технического анализа и не изучив основной закон рынка, которым и является волновой анализ, трейдер рано или поздно потерпит неудачу. Он, скорее всего, так и останется в аутсайдерах с кучей психологических проблем (вместо того, чтобы насладиться вкусом победы и прибыли, которая лежит у него под ногами. И которую он ежедневно наблюдает перед собой через движение ценового графика рынка).

     Первое, что определяет волновой анализ – это направление доминирующего тренда. 5-и волновое движение наверх/вниз идентифицирует общую тенденцию как восходящую/нисходящую 1, 2, 3, 4, 5. Каждая из этих 5-и волн в свою очередь состоит из еще 5-и волн меньшего порядка, и так до самого минимального распознавания. Важно это для того, чтобы легче торговать в направлении доминирующего направления (тренда) – импульса, так как это путь наименьшего сопротивления. Отсюда и знаменитая фраза, что «тренд — твой друг». А зная длину данной «пятиволновки» и выставить цели на опережение, четко обозначив и объем данного ордера. Импульсные волны имеют растяжения и определяются как 5, 9, 13, 17-и  волновые структуры. Данные растяжения стали наблюдаться с течением времени при внедрении новых технологий по ведению торговых операций на бирже.

     Второе, что определяет волновой анализ – движение против тренда является 3-х волновой коррекцией А-В-С, после завершения которой, тренд возобновляется. Коррекции также могут иметь структуру 3-х, 7, 11, 15-и корректирующие волны, входящие в три волны коррекции. Да и сама коррекция дает возможность дополнительного заработка (хотя и не рекомендуется тем, кто только начинает изучение волнового анализа). А зная уровень предстоящей коррекции по форме и структуре, найти лучшую точку входя для продолжения успешного тренда следующей пяти- волновки доминирующего направления. Те, кто хорошо разбирается в тонкостях этих «паттернов», могут оценить то, куда в них вписываются последние движения рынка. А также с легкостью предсказать, куда рынок и его ценовая составляющая будут двигаться, чтобы завершить цикл.

     Третье, что предлагает волновой анализ, как сказано выше – это фрактальность. То есть сами волновые паттерны образуют большие и меньшие версии самих себя. Такая своеобразная матрешка: открыл одну матрешку из 5-и волн и 3-х коррекционных, а в ней еще пять таких матрешек с таким же набором опций, и так далее. Как на увеличении ТФ ( тайм-фрейма), так и на уменьшение. Или другими словами, в крупной структуре первой волны помещается пять волн меньшей величины. Таким образом, трейдер точно знает, что при продвижении цены в первой волне на пять волн вверх/вниз, следовательно, волна завершила три или четыре волны меньшей размерности и ожидается коррекция. И можно зафиксировать прибыль вместо добавления позиций по тренду, которые попадают на коррекционное движение. Либо поставить защитные стопы, если структура не продолжит своего удлинения, как это происходит в третьих волнах.

     Основной закон волн отражается на любом рыночном цикле:

     В полный рыночный цикл (Complete Market Cycle) входит движущая волна-импульс (Impulse) и коррекционная волна зигзаг (Zigzag). Движущие + Корректирующие = Цикл.

     Самый высокий уровень:         1 + 1 = 2        Уровнем ниже: 5 + 3 = 8      Еще уровнем ниже: 21 + 13 = 34        И следующий уровень ниже: 89 + 55 = 144

     Вот почему так часто фигуру из технического анализа «Голова-Плечи» путают с коррекцией, не зная всех признаков последней. Понимание того, где и в какой точке рынке находиться трейдер, дает ему неоспоримые преимущества для выставления своих ордеров в прибыльном для него направлении.

     Четвертое, волновой анализ предлагает ценовые цели с самой высокой степенью достоверности благодаря принципу закона природы, который обрел математическую основу волнового анализа в последовательности Фибоначчи, высчитывая как цели для импульсных волн, так и для коррекционных. Пропорции Фибоначчи определяют общие цели для волны три и кратны волне один на уровнях 1.618 и 2.618. Коррекционная волна два чаще завершается в обратном направлении к волне один на величину 0,618 и на 0,718 от волны один. Волна четыре часто возвращается при откате на величину 0,382 от величины волны три. Волна пять либо равна волне один, либо продвигается от завершающей волны четыре на 0,618 волны три.

     Пятое, волновой анализ четко определяет точки разорения на ценовом графике через выведенные Правила, так как технические исследования этого просто не предлагают.

     Правила отражают процесс наблюдения за состоянием природы человеческих эмоций. Эллиотовские правила последовательно применяются к волнам, являющимися следствием настроений в рамках импульсов коллективно — бессознательного. Однако данные правила не обязательно применимы к конкретным действиям людей.

     Правило 1: Волна два никогда не бывает более 100% волны один.               При его нарушении трейдер получает заблаговременно предупреждение о том, что это уже не волна два, а продолжение предыдущей волновой структуры, и тогда трейдер точно знает, где потерпит неудачу.

     Правило 2: Волна четыре никогда не продвигается и не пересекает вершину волны 1. (исключением являются в отдельных случаях маржинальные рынки внутри дневной торговли, на которых  показано частичное измерение поведения людей, на больших ТФ такого пересечения нет. В этом отношении природа совершенно идеальна. – пояснение Р. Пректера приводиться ниже*).

     Правило 3: Из трех импульсных волн — 1, 3, 5 – волна три никогда не может быть самой короткой. В противном случае — это не волна три, а продолжение растяжения волны либо другой волновой структуры.

     Любое нарушение одного или нескольких этих правил показывает, что предварительная разметка волн не корректна и не верна. Следует внимательно ее пересмотреть.

     Таким образом, волновой анализ предоставляет уникальные возможности трейдеру определять те торговые возможности, которые приведут его к успешной торговле!!!

       * Примечание от Роберта Пректера: «Если бы было возможно измерять общественные настроения и импульсы коллективного-бессознательного*, то в таком случае не было бы пересечения первых и четвёртых волн. В этом отношении природа совершенно идеальна**. Однако, частичное измерение поведения людей приводит к неполноценному отражению мотивации, лежащей в основе этого самого поведения. В краткосрочном плане, если использовать графики деривативов вместо базовых активов, когда торговое плечо выступает движущим фактором сделок таким образом, что настроения и коллективное-бессознательное в отдельности перестают быть причиной [движения цены], то внутридневные пересечения могут происходить на графике. Иногда даже на фондовых индексах есть внутридневные пересечения. Обычно, среди всех индексов, они происходят на каком-то одном и это прекрасное объяснение того, что весь рынок в целом не может сформировать пересечение, в то время как индекс состоящий лишь из 20 или 30 акций вполне может образовать подобное. Всё зависит от того, какие именно акции люди покупают или продают. 

     Касательно практического применения, аналитик может допускать пересечение в своей разметке лишь в том случае, когда все остальные характеристики текущей волны требуют этого. Прекрасный, раскладывающийся на мелкие волны, импульс, но с небольшим пересечением на дневном баре, лучше, чем нелепая разметка призванная избежать этого пересечения. 

     Пренебрегают правилами Эллиотта те, кто бесцеремонно размечают подобные пересечения. И этот момент более чем важен. С другой стороны, люди, настаивающие на необходимости никогда не размечать пересечение неизбежно, в месте этого самого пересечения, делают уродливую волновую маркировку, и именно это не оставляет камня на камне от их пуританской позиции. Собака с тремя ногами по-прежнему остаётся собакой и её не сможет распознать тот, кто утверждает, что у собаки четыре ноги. Трёхногая собака необычна, но не является невозможной. Вряд ли было бы хорошей идеей держать пари, что у собаки три ноги. Но вот когда вы её действительно увидите, вот тогда уже совершенно точно поймёте – это собака. Точно также, никогда не следует держать пари, что развивающаяся волна имеет внутреннее пересечение. Лишь тогда, когда вы сможете увидеть всю волну целиком, именно данное решение [наличие пересечения] может и оказаться лучшим вариантом из доступных. Для таких ситуаций не существует пуританского решения, есть только одно решение – лучшее из возможных.»